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dale al boton que esta al lado de ctrl (no el inferior izquierdo sino el de al lado de las flechas), que es como una lista con un puntero del mouse. ahi se abre la lista y le das a nuevo ---> carpeta

ctrl + shift + n

se me adelantaron pero hay una segunda opcion:

Entra a mi pc, y dirijete aki: C:\Documents and Settings\*TuUsuario*\Escritorio

Con la tecla alt ve a Archivo, flecha abajo, despues a nuevo y luego Carpeta, escribes el nombre y ya, si te equivocas con la tecla F2 puedes editar el nombre

* donde dice *Tu Usuario* entra a tu usuario o en All User para que la carpeta quede en todos los usuarios de un pc

* si no puedes entrar a mi pc, con la tecla Windows y la letra "E", o simplemente tecla windows y subes hasta Mi PC

control + shift + n

En combinación de teclas no hay ninguna, si lo que quieres es crear una carpeta en el escritorio sin utilizar el mouse, puedes presionar el botón que se encuentra al lado del botón de Inicio y con las flechas bajar hasta Nuevo, y luego le das a carpeta y le pones nombre...

Suerte!!!