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si tienes windows vista o 7 el programa te esta pidiendo privilegios de administrador ya sea porq se ban a efectuar cambios en el sistema o porq asi lo requiera el juego o el programa anda ala aplicacion y dale click derecho ejecutar como administrador y listo o para q sea mas facil anda a la aplicacion click derecho propiedades compatibilidad y hasta abajo marcas la casilla de ejecutar el programa como administrador y listo.

es posible que tu cuenta no sea de administrador en ese caso debes entrar en la cuenta del administrador y ejecutar el programa desde ahi de lo contrario si la configuracion de tu computadora esta dispuesta de este modo te va a pedir clave para ejecutar la funcion de administrador. solo habla con el administrador del equipo y si eres tu ps solo dale a ejecutar como administrador

debe ser que necesite una aplicación para que juegues ese juego.