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Eso sucede porque un instalador es en si, un archivo comprimido, en cambio si comprimes por ejemplo la carpeta entera del counter strike si lo hace

Comprimo

Cambie el formato de compresión. WINRAR comprime en formato .rar y .zip

Pruebe con 7ZIP y comprima en .7z. También existe IZARC con un formato propio, WINACE con .ace y así por estilo. Pruebe a ver cuál le da el mejor rendimiento. No todos los archivos se pueden comprimir al mismo nivel.

Saludos

Los ejecutables no se pueden comprimir demasiado.

Si buscas comprimir mucho más, entonces debes extraer todo el ejecutable con softwares de extracción o el mismo winrar si lo permite. Y después comprimir todo el contenido aparte.

Eso sí, ese ejecutable ya no te servirá para instalar, porque no puede extraer por "sí solo" los otros archivos comprimidos.